Structura portofoliului de opțiuni. Meniu de navigare

structura portofoliului de opțiuni

Rezervări în orice hodel. După cum spune Brian B de mai sus, răspunsul scurt include conturile pieței monetare, swap-uri și obligațiuni cu cupon zero, printre alte instrumente.

Total Informații și descărcareVizualizați demonstrația Totalul este un adevărat WordPress multifuncțional și este foarte potrivit pentru crearea de portofolii. Și un exemplu excelent în acest sens este demo-ul Total Lefty tema care oferă o navigare la bara laterală la îndemână. Această temă unică de portofoliu este o modalitate excelentă de a vă expune munca … și chiar de a o vinde. Această demonstrație folosește caracteristicile excelente ale temei Total WordPress, inclusiv un portofoliu supraîncărcat care acceptă diverse formate imagini, galerii, glisoare, videoclipuri și multe alteletone de machete coloaneopțiuni interioare de încărcare a imaginilor plus pictograma, pictograma link, lightbox, pop-up de titlu, titlu și dată, opacitate etc.

Să spunem că avem un derivat de rată a dobânzii pe care trebuie să-l apreciem prin replicare. Acum, dacă ne gândim la ceea ce înțelegem printr-un portofoliu de replicare, este clar că principalul ingredient necesar este acela de a se potrivi cu structura payout a derivatului cu rata dobânzii cu instrumentele de piață existente - astfel, instrumentele necesare depind de plata instrumentului derivat.

structura portofoliului de opțiuni

De exemplu, dacă avem un swap pe rata dobânzii IRSvedem că fluxul de numerar și, prin urmare, plata instrumentului este același ca și când am avea un lanț secvență de contracte forward rate FRA. În mod similar, ne putem uita la modelarea IRS cu legături de tenor adecvate. Nu există un singur răspuns definitiv, deoarece, în funcție de economia IRS, este posibil să nu avem FRA care să corespundă plății sau să nu avem obligațiuni cu scadențe corecte, putem avea obligațiunile, dar ele pot să nu fie suficient de lichide să fie apreciată etc.

Prin urmare, având în vedere un instrument derivat al ratei dobânzii, structura portofoliului de opțiuni obicei ar fi cazul ca instrumentele de piață existente să fie produse cu dobândă, dar componentele reale care compun portofoliul replicat depind de structura plății instrumentului derivat și capacitatea de a putea să obțină prețuri de piață pentru activele din portofoliul replicativ.

structura portofoliului de opțiuni

De fapt, dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, atunci nu contează ce portofoliu de instrumente subiacente le utilizați.

Citițiși